2013年1月14日 星期一

★同週期盤整過濾法(以SINEWAVE指標為例)

軟體王  動畫製作  霹靂車

在前幾篇文章中有提供可利用不同週期達到交叉過濾盤整的功效(我看過很多高手的策略碼也是如此)。另一種過濾盤整的方式為「同週期盤整過瀘法」,主要是在相同週期中,利用具有時間及空間的指標或方法來判斷盤整行情,其中一個很好用的指標就是SINEWAVE指標,在此僅以此指標作為範例,大家可以試試其他指標,相信也會有異曲同工之妙。((有關SINEWAVE指標的一些使用方式,可以參考量化投資學人網站中SINEWAVE的介紹及下載。))

首先,下圖為SINEWAVE指標運用在台指期60分鐘K線上,可以看到指標在趨勢行情的時候不容易糾結在一起,在趨勢性較率的時候就會適度形成黃金及死亡交叉,下面圖中這個方式相信大家早已耳熟能響,而且已經有國外專業交易員廣泛應用於交易e-mini S&P。

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 回到今天要說的主題「過濾盤整」,如果我們把上圖的時間範圍放大(如下圖所示),可以明顯看到當Sinewave指標密集形成震盪時,台指期60分鐘k線會形成劇烈震盪的盤整,我將這些密集震盪我稱之為「痛區(hurt area)」在痛區之內,容易在短時間內形成高強度的來回震盪,任何當沖程式、波段程式都非常可能因此而連續虧損;反過來說,如果過濾掉這幾區的盤整,能大幅提升交易策略的勝率。

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